Книга Дэна Брауна «Код да Винчи» и одноименный фильм вызвали во всем мире шквал требований: «Не читать!», «Не смотреть!». В буре эмоций и страстей все же не затерялась книга Александра Ивануса (Институт проблем управления РАН) почти с таким же названием. В ней он призывает изучать и применять на практике «золотое сечение» Леонардо да Винчи и «числа Фибоначчи», ибо они лежат в основе построения гармоничного бизнеса.
Из частей слагается целое. И если они находятся в соотношении золотого сечения друг к другу и целому, то всегда проявляются гармония и совершенство. А кроме того, высокая степень надежности, структурности, функциональности и устойчивости.
Этими вопросами занимались ученые, художники, теоретики, практики. Так, в своих научных работах по управлению сложными системами академик Ивери Прангвишвили показал, что «устойчивость системы определяется отношениями значений меры порядка или беспорядка для соответствующих параметров по методу Фибоначчи или золотой пропорции».
Разработанная в ИПУ РАН концепция гармоничного менеджмента построена на принципе упорядоченности и согласованности всех составных частей системы между собой и с внешними факторами. Суть его сводится к тому, что необходимым условием наличия или начала процесса устойчивого эволюционного развития сложной рыночной социально-экономической системы является существование в ее структуре пропорций «золотого сечения».
Исследование и анализ деятельности за последние годы ряда российских производственно-коммерческих фирм позволили установить, что согласованность, стройность составных частей бизнеса, то есть порядок, в этих пропорциях значительно усиливают адаптационные качества компании и обеспечивают ее успешное и благополучное развитие.
Компании, которые уже применили метод системного управления бизнесом по технологии «золотого сечения», минимизировали затраты на 15—20%, увеличили производство и продажу товаров и услуг на 10—20, а также улучшили качество обслуживания труда на 10—15 и на 30% увеличили скорость оборачиваемости активов.
Отсутствие согласованности и стройности — беспорядок — приводит в лучшем случае к неэффективному использованию ресурсов, а в худшем — развалу бизнеса.
Финансы и рынки
Гармоничный менеджмент пока еще не оформился в привычные каноны классической теории управления, но использование принципа золотого сечения для анализа устойчивости макроэкономических, социальных, коммерческих и других структур дает интересные результаты.
Так, в финансовом менеджменте при взятии кредита в банке или оценке предприятия инвесторами в качестве норматива коэффициента срочной ликвидности (соотношение наиболее ликвидных текущих активов к текущим обязательствам) принимается значение 0,6—0,8.
Значение в пределах от 1,6 до 2 считается нормальным для такого показателя финансовой устойчивости, как финансовый рычаг (степень использования заемных средств и соответственно степень финансового риска, который рассчитывается делением активов на собственный капитал предприятия).
Как показывает практика, оптимальная структура затрат складывается из 50% производственной себестоимости, 30% расходов на реализацию и 20% административных затрат. Опять же «числа Фибоначчи» и соотношение «золотого сечения».
Анализ финансовых рынков как метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движения рынков (цена, объем и открытые позиции) за предыдущий период времени во многом основывается на «золотом сечении». Многолетние наблюдения трейдеров показали, что в графике движения рынка наблюдается закономерность «чисел Фибоначчи».
Макроуровень
Достаточно интересные данные были получены некоторыми аналитиками и при использовании принципа «золотого сечения» для анализа устойчивости макроэкономических, социальных, коммерческих и других структур.
Так, если принять, что гармоничный рынок — система, в которой между ее составляющими содержится максимальное количество связей в пропорции «золотого сечения», то он будет оптимизирован по обеспечению устойчивости с минимальными затратами.
В экономике исходя из принципа «золотого сечения» основная доля — 61,82% — должна принадлежать производительной силе, то есть человеку. Доля государства (организации) — 38,2 % — это сумма всех налогов и других обязательных отчислений.
Взаимоотношения регионов с центром тоже должны строиться в пропорции: 61,8% собранных налогов остаются на местах, 38,2% идут в центр (региональный, федеральный).
Цена и объемы продаж
В устойчивом рынке 62% всего объема продаж осуществляется под кривой 1. Продажи под кривой 2 составляют 38%. При этом покупатель должен знать, что его претензии на снижение цены до уровня Ц3 обоснованны, и он может торговаться до логического конца. Продавец, уступая в цене с величины Ц2 до Ц3, выигрывает в объеме продаж.
При цене Ц0 объем продаж при торге минимален. Это должны учитывать компании, предоставляющие различного рода скидки, дисконтные карты, попадающие в область Ц0. При условии торга такая цена не выгодна ни продавцу, ни покупателю. Поэтому или скидки, или торг. Если торговаться, то скидки должны быть в окрестности Ц3.
Гармония в экономике — это ее максимальная эффективность и устойчивость, равновесие ее секторов: справедливое распределение доходов по составу населения, гармоничное отношение между налогами и доходами, разумное соотношение между отраслями производства, территориальным размещением производства и численности населения по стране.
Для компании «золотое сечение» определяет гармоничность ее рыночного окружения и внутренних составляющих — бизнес-процессов, штатного расписания, заработной платы, структуры финансово-экономических показателей и т.д. Именно за счет гармоничности возникает то новое свойство, которого раньше не было, но которое обеспечивает преимущества перед конкурентами. Как подчеркивает А. Иванус, в гармоничной компании резко возрастает иммунитет по отношению к внешним и внутренним разрушительным факторам. Да и сама вероятность негативных последствий возможных кризисов при этом резко падает.
История «золотого сечения»
Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор (VI в. до н.э.). Но возможно, что свое знание деления он позаимствовал у египтян и вавилонян, так как оно присутствует в пропорциях пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений. Платон (427—347 гг. до н.э.) также знал о золотом делении. В фасаде древнегреческого храма Парфенона присутствуют золотые пропорции. Впервые золотое деление упоминается в «Началах» Евклида. Леонардо да Винчи производил сечения стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом делении. По данным одних исследователей, он и дал этому делению название «золотое сечение». В других источниках говорится, что термин «золотое сечение» идет от Клавдия Птолемея — александрийского астронома, математика и географа. Он дал это название числу 0,618, убедившись в том, что рост человека правильного телосложения естественно делится именно в таком отношении. В Германии над теми же проблемами трудился Альбрехт Дюрер. Известен пропорциональный циркуль Дюрера. Астроном XVI в. Иоган Кеплер назвал «золотое сечение» одним из сокровищ геометрии, пропорцией, продолжающей саму себя. С историей «золотого сечения» связано имя итальянского математика, монаха Леонардо из Пизы, более известного под именем Фибоначчи (сын Боначчи). Он выстроил магический ряд чисел, известный как «ряд Фибоначчи».
Итак, образы нам помогут стать стройнее. Но в воздействии на собственный мозг нам могут помочь и заговоры. Давайте разберемся в этом вопросе.
«Золотое сечение».
Если мы хотим что-то внушить человеку, то надо поставить внушаемое слово в месте «золотого сечения» – вот основное правило суггестивной лингвистики.
«Золотое сечение» – это такое деление целого на две части, при котором отношение большей части к меньшей части равно отношению целого к большей части.
+ + +
А В
Если говорить строго, то формула выглядит так a/(a+b) = 1,6180339…
В повседневной жизни люди используют «золотое сечение» буквально на каждом шагу. Например, как следует из результатов исследований, человек, подходящий к пустой скамейке, садится на нее не посередине, а как раз примерно в точке «золотого сечения». Кроме того, многие знают, что «золотое сечение» широко используется в архитектуре и искусстве.
Н. А. Васютинский (1990) проанализировал произведения Пушкина, и пришел к выводу о том, что «совпадение кульминационных моментов в произведениях прозы у А. С. Пушкина с золотой пропорцией удивительно близкое, в пределах 1-3 строк. Чувство гармонии у него было развито необыкновенно, что объективно подтверждает гениальность великого поэта и писателя».
Лингвистами и психологами было проведено много подобных исследований, и оказалось, что все талантливые художественные и музыкальные произведения обладают этой особенностью – кульминация приходится на «золотое сечение».
В 1974 А. П. Журавлев провел исследование и анализ 280 заговоров, общим объемом 16 160 слов. Как оказалось, «золотое сечение» в большинстве заговоров совпадает с кульминацией текста и делит эти тексты на две неравные части с различной основной мыслью. Эта особенность трактуется современной психологией так: информация, которая содержится в точке золотого сечения, влияет непосредственно на подсознание, минуя сознание (И. Ю. Черепанова, 1995).
Запомним это очень важную для нас мысль – если мы хотим найти вход в подсознание, хотим ему внушить какую-то мысль, то надо внушаемое слово поставить в точке золотого сечения всего текста. Именно, поэтому, заговоры от лишнего веса, содержащие кодовое слово в месте «золотого сечения» очень эффективны для целей похудения. Давайте посмотрим на эти заговоры.
Заговор 1:
«Как ты, месяц, на убыль идешь,
Так и я на убыль пойду.
С тела бела, сало, иди на свинью.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»
В заговоре 28 слов. «Золотое сечение» 28:1,618 = 17, т.е. падает на слово «иди».
Заговор 2:
«Встану, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота. Выйду в чистое поле. И встану я лицом к зори. И помолюся, и поклонюся двум зорям, двум сестрам: утренней зоре Ульяне, вечерней – Маремьяне. Утренняя зоря Ульяна, вечерняя зоря Маремьяна, а возьмите-ка вы у меня полноту и сало, а снесите-ко её за окиан-море. За океан-морем все примут. Там для вас напечено и наварено. Слово мое крепко. Аминь»
В заговоре 70 слов, «золотое сечение» падает на 70 : 1,618 = 43 слово – «возьмите-ка».
Выберите один из этих заговоров, выучите его и постоянно проговаривайте, когда у вас есть свободное время. Вы можете его проговаривать, когда занимаетесь какими-нибудь домашними делами (моете пол, чистите картошку, гладите белье), во время поездок в транспорте, походов в магазины и т. п. Используйте любое свободное время.
Эти заговоры можно повторять во время физической тренировки. Обычно в момент тренировки мы заняты подсчетом своих движений «раз, два, три, четыре». Вместо этого подсчета и можно использовать заговоры. В этом случае и будет польза для подсознания, и тренировка будет проходить неизмеримо легче. Проверьте и убедитесь сами.
Хочу подчеркнуть один факт – мы с помощью своих мыслей можем управлять состоянием своего тела.
Гипнотизеры могут прислонить к руке пациента обыкновенную линейку и внушить, что это раскаленное железо. На руке у пациента возникает ожог.
Гипнотизер может внушить, что человек выпил слабительное, у пациента тут же усиливается перистальтика кишечника и наступает акт дефекации.
Гипнотизер может внушить, что мышцы человека одеревенели. После этого пациента кладут на краешки стульев, а на него сверху садятся несколько человек. Тело не прогибается под этим весом, а остается деревянным (это состояние называется каталепсия).
Известны случаи возникновения стигматов (кровавых следов, как будто бы от гвоздей на кистях рук) у верующих в Иисуса Христа людей.
Известны случаи, когда слабые люди в минуты опасности поднимали тяжелые предметы (например, дряхлая старушка вынесла тяжелый сейф из горящей квартиры, а потом четверо мужчин с трудом отрывали его от земли).
Все эти примеры говорят об одном – в нас ЕСТЬ сила, которая может управлять нашим телом, работой наших органов в гораздо большей степени, чем мы привыкли об этом думать. И наша задача с помощью образов и заговоров научиться этой силой пользоваться.
Задание №3. Пролонгированная гимнастика.
Скорость похудения существенно зависит от скорости обмена веществ. Физиологами известен факт того, что скорость обмена веществ повышается при выполнении физических упражнений. В зависимости от интенсивности нагрузки увеличение скорости метаболизма может доходить до 20-30%. А это значит, что на 20-30% увеличивается скорость похудения.
Но, ускорение обмена веществ, вызванное физическими упражнениями – это временное явление. Через 2-3 часа после выполнения упражнений, скорость обмена веществ вернется к прежнему уровню.
Чтобы этого избежать, можно воспользоваться простым способом постоянного подстегивания метаболизма, который в оздоровительной физкультуре называется пролонгированной (растянутая во времени) гимнастикой.
Эта гимнастика заключается в том, чтобы делать некоторые несложные упражнения в течение дня, каждые 2-3 часа, буквально несколько секунд.
Больше того, пролонгированная гимнастика – это как раз тот случай, когда мы можем совместить приятное с полезным. Мы будем её использовать не только для ускорения метаболизма, но и для расслабления, снятия стрессов и ликвидации мышечных спазмов. А мышечные спазмы – это именно то, из-за чего возникают гипертонии, остеохондроз, близорукость, мигрени, вегето-сосудистая дистония и многие другие психосоматические заболевания.
И я опять хочу напомнить о том, как работает наш мозг. В подсознании соединены в одно целое три функции управления: управление мышцами тела, управление соматическими функциями (функциями работы внутренних органов, гормональной системой), управление сознанием через психические переживания (эмоции).
В нашей жизни возникает очень много стрессов. Но эти стрессы являются внутрипсихическими, т.е. находится исключительно внутри головы. Никакой внешней видимой опасности нет. Не надо бежать, прыгать, карабкаться по скалам, спасаясь от врага.
Но каждая эмоция неизбежно влияет на мышцы. В наших же условиях мышечный компонент эмоции остается невостребованным.
Больше того, нас с самого детства учат подавлять внешнее проявление своих отрицательных эмоций. Т. е. мы с самого детства стараемся подавить мышечную реакцию организма на эмоцию – для этого нас учат сидеть смирно за столом, не бегать по квартире, не кричать на перемене. Мы зажимаемся и постепенно напряжение мышц, вызванное отрицательными эмоциями, на которые не было должной реакции, становится хроническим. В теле человека возникают устойчивые очаги хронического мышечного напряжения, спазмы, приводящие к остеохондрозу, мигреням, головокружениям, близорукости, повышению давления и т.п.
Это хроническое напряжение в мышцах в свою очередь отражается в подсознании и там возникает стойкий очаг возбуждения. Иными словами напряженные мышцы посылают в мозг информацию о том, что они напряжены.
Подсознание расшифровывает это однозначно – раз мышцы напряжены, это значит, что мы находимся или в состоянии обороны, или в состоянии нападения. Подсознание сообщает об этом факте сознанию, как обычно в виде эмоции. Сознание, получив эмоцию опасности, начинает искать повод для нее – так и возникают наши бесконечные страхи, мы начинаем бояться людей на улице, самолетов, финансового краха, болезней, взрывов, мы раздражены и сердимся по пустякам.
о
бщие вопросы теории управления
УДК 001.8+007.5
СИСТЕМНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ, СИСТЕМНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ГАРМОНИЯ
И.В. Прангишвили, А.И. Иванус Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова, г. Москва
Показано, что организация развития компании, фирмы, региона или страны в соответствии с правилом «золотого сечения” позволяет выработать пути гармоничного и устойчивого развития. Приведены примеры применения технологии золотого сечения в управлении бизнесом, для определения оптимальной зарплаты сотрудников, в рыночной экономике и других областях и рассмотрены ее преимущества для обеспечения стабильности, устойчивости и гармонии природных и общественных систем.
Научные исследования и практика показывают, что для обеспечения системной и структурной устойчивости и гармонии систем в технике, экономике, обществе, архитектуре, живописи и других областях необходимо установить между основными показателями системы соотношения, соответствующие золотой пропорции.
Известны и другие формы выражения золотой пропорции, например, алгебраическая форма в
Рис. 1. Деление единичного отрезка в золотой пропорции
виде бинома Ньютона и соответствующей иерархической структуры, представляемой треугольником Паскаля.
Золотую пропорцию между элементами системы, позволяющую достичь совершенных форм и гармонии в шедеврах живописи, скульптуры, архитектуры, объектах материальной культуры, Леонардо да Винчи назвал золотым сечением. Однако оказалось, что принципы золотого сечения наблюдаются не только в произведениях мирового искусства, а почти всюду в природе и обществе, и поэтому являются объективной закономерностью природы и общества. Золотые пропорции обнаружены во множестве природных явлений, таких как движение планет, строение атомов, деление клеток, строение растений, строение мозга, крови и др. Сегодня огромное количество литературных источников подтверждают наличие в «хороших” системах золотого сечения между элементами системы. Золотые пропорции, как правило, присутствуют в передовых технических и социально-экономических системах, в передовой медицине, биологии, генетике, психологии, в успешной политике, образовании, науке, в эффективном управлении и менеджменте, а также в качественных концепциях безопасности, в военном деле, выборных технологиях и т. д.
Практически нет такой сферы природы и человеческой деятельности, где бы не обнаруживалось золотое сечение, обеспечивающее гармонию и ус-
х ~ 0,62 *2/3 1-х «0,38 *1/3
о———————————о—————о
тойчивость систем, и поэтому являющееся объективной природной закономерностью или законом.
Всемогущая сила метрики золотой пропорции обеспечивается универсальной эквивалентностью, устанавливаемой между почти всеми объектами природы .
Золотое сечение является всепроникающим явлением природы, а, следовательно, закономерностью природы. Его проявление обнаруживается в экономических показателях передовых фирм и компаний, в социальной сфере, в кадровой структуре, на передовых и гармоничных рынках товаров и т. п. Золотые пропорции или технология золотого сечения служат механизмом самоорганизации систем.
Некоторые ученые считают, что золотая пропорция находится в резонансе с действиями сил природы .
Предполагается, что в золотом сечении заключены не только фундаментальные пропорции, но и базисная метрика, способная гармонизировать отношения социальных агентов в мире.
Большие преимущества технологии золотого сечения при анализе и синтезе различных систем не подвергаются сомнению и официально признаются специалистами и учеными. Так, в анализе валютного рынка БОИЕХ волны Р. Эллиота официально признаны инструментом технологии золотого сечения .
Пропорции между элементами различных систем, соответствующие золотому сечению, позволяют обеспечивать такие важные свойства системы, как:
• гармония системы;
• системная и структурная устойчивость;
• минимум затрат на поддержку системной устойчивости.
Рассмотрим кратко использование золотого сечения в экономике, бизнесе и других областях.
Естественно возникает вопрос: если в экономической системе использовать пропорцию золотого сечения, то что улучшится в современной экономике, в ее показателях, таких как спрос, предложение, производство, потребление, цена товара, капитал, налоги, оборот, активы, пассивы, кадры, зарплата и т. п.?
Как правило, наличие золотых пропорций (0,62 и 0,38) между элементами экономической системы служит индикатором устойчивости, стабильности и гармонии в системе.
Для социально ориентированной экономики ближе всего к устойчивому положению находятся страны, у которых доля госсобственности близка к 62 % (Швеция), тогда как для либерально ориентированной экономики, где госсобственность близ-
ка к 38 %, Япония (35 %) и Великобритания (40 %). Что касается России, доля госсобственности которой составляет 10…15%, то она занимает далекое от положения экономической устойчивости и близкое к распаду место, и с точки зрения необходимой пропорции золотого сечения не имеет ни социально, ни либерально ориентированной экономики .
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Наличие пропорции (62 и 38%) между элементами системы служит индикатором устойчивости и стабильности конкуренции на свободном торговом рынке. Когда у продавца и покупателя есть возможность торговаться за цену товара, то чаще всего обнаруживаются следующие четыре случая золотого сечения :
— отношение на рынке минимальной цены на конкретный товар к максимальной цене равно 0,62;
— отношение цены на товар, при котором объем продаж минимален, ко всему диапазону цен равен 0,62;
— отношение суммы объемов продаж без торга к сумме объемов продаж при наличии торга равно 0,62;
— отношение разности между максимальной ценой и ценой, обеспечивающей максимум продаж, ко всему диапазону цен равно 0,62.
Если между основными показателями рынка
как сложной экономической системы установились пропорции, соответствующие или близкие золотому сечению (0,62 и 0,38), то рынок считается гармоничным и устойчивым (стабильным).
Сегодня цены на товар на городских продуктовых рынках крупных городов России определяются не спросом и предложением, а компрадорскими соглашениями мафиозных продавцов, которые держат высокие цены на товар, когда на него даже нет спроса. Поэтому на таком рынке о золотом сечении говорить не приходится, и никакой гармонии рынка не наблюдается.
Гармоничный рынок — это экономическая система, в которой между ее элементами существует максимальное число связей, удовлетворяющих пропорции золотого сечения. Такой рынок является системой оптимизированной с точки зрения минимума затрат по обеспечению собственной устойчивости .
Гармоничный рынок — это некоторая идеализированная модель таких рыночных процессов, которые допускают представление в виде совокупности частей некоторого общего целого и между этими частями существует золотое сечение. Эта модель должна служить эталоном, с которым сравниваются реальные процессы, в результате чего формируется некоторая оценка этих процессов,
Рис. 2. Основные составные части модели рынка
позволяющая организовать управляющие воздействия на рынок .
Роль моделей гармоничного рынка и гармоничной фирмы, основанных на технологии золотого сечения, сводится к возможности использования некоторого эталона для качественного и количественного оценивания и управления на этой основе рыночными процессами. Если реальный рынок по своей природе стремится к гармоничному рынку, то тогда он становится более прогнозируемым и управляемым, причем с минимумом издержек по обеспечению собственной устойчивости. Технологии золотого сечения на практике дают результаты, по значимости не уступающие сложным классическим оптимизационным технологиям. Они позволяют получать более обоснованные и объективные оценки ситуации на рынке. Та часть российского бизнеса, которая ориентирована на прогрессивные методы управления, уже использует технологию золотого сечения, как для оптимизации структуры фирм, так и для обоснования стратегии экспансии на сильно конкурентных рынках . Технология золотого сечения позволяет грамотно подходить к гармоничному бизнесу как синтезу гармоничного рынка и гармоничной фирмы.
Для описания модели гармоничного рынка представим модель такого рынка, на котором продается некоторый товар Т, как некоторую систему, состоящую из комплекса следующих взаимосвязанных элементов:
— множества К продавцов, торгующих одним и тем же товаром Т и находящихся в состоянии конкурентного равновесия;
— множество покупателей товара Т (любое число);
— множество цен Ц = {Ц1, Ц2, …, ЦК} на товар, назначаемых продавцами.
Общий денежный поток Д от покупателей к продавцам как результат продажи товара Т в течение некоторого периода времени есть сумма всех денежных потоков, идущих ко всем К продавцам:
Каждый /-й продавец получает свою /-ю долю потока Д. в зависимости от соотношения своей цены Ц. с ценами конкурентов. Со временем произойдет самоорганизация в некую конкурентнокомпромиссную структуру, приобретающую устойчивый характер.
На рис. 2 представлены основные составные части модели рынка . В этой модели набор цен всех присутствующих на рынке конкурентов Ц = {Ц1, Ц2, …, ЦК} представляет собой условно некоторую ценовую мембрану, которая выполняет роль барьера, определяющего соотношение между спросом и предложением, т. е. ценовая мембрана выполняет функцию управления денежными (и материальными) потоками на рынке . В результате первоначальный поток Д после прохождения через мембрану путем его разбиения на К частей становится упорядоченным и приобретает признаки устойчивой структуры. Но для этого сама ценовая мембрана в свою очередь должна обладать устойчивой структурой и эта структура как маска должна налагаться на поток Д.
Для определения устойчивой структуры ценовой мембраны при конкурентном равновесии рынка зададим пропорции, соответствующие золотому сечению, для чего на множестве цен (Ц1, Ц2, …, ЦК) выберем две цены — минимальную
Цмин = Ц^ …, цк) и максимальную Цмакс =
переменную Цпер = (Цмакс — ЦМИн). П°стоянная
составляющая цены обусловлена наличием затратной компоненты цены товара. Далее для них составим пропорцию по правилу золотого сечения:
(Ц,
+ Ц )/Ц = ц
Т «^пер7/ ^пост ^п<
т/Цп
пер
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Откуда Цмин/Цмакс = 0,62. Существование этого отношения подтверждается на реальном рынке при наличии конкурентного равновесия. Таким образом, отношение цены товара на конкурентном рынке Цмин/Цмакс = 0,62, что соответствует пропорции золотому сечению и поэтому является наилучшим.
Среднюю цену товара на рынке условно можно
( К
определить как Цс
ср
д = Д + д2 + … + дК.
I щ /.
к і= 1 ‘
В работе показано, что эмпирическая обработка статистики продаж для конкурентных рынков разнообразных товаров дает следующую пропорцию: (Ц — Ц )/(Ц — Ц ) = 0,62. Из это-
ср мин макс мин
го следует, что средняя цена Цср на товар делит
ср
переменную, составляющую (Цпер) цены также в пропорции золотого сечения. Из сказанного следует
ц /ц =
^мин’ ^макс
= (Ц — ц )/(Ц — ц ) = 0,62, (1)
ср мин макс мин
что интерпретируется как необходимое условие существования устойчивой структуры ценовой мембраны при конкурентном равновесии рынка (рис. 3).
Таким образом, необходимым условием устойчивой ценовой структуры на нормальном конкурентном рынке товаров, его гармонизации, является обеспечение пропорции золотого сечения (1). Значительное отклонение величин (1) от значения 0,62 говорит о не устойчивой ценовой структуре рынка. Незначительные ценовые отклонения от оптимума допустимо, в принципе, можно скомпенсировать регулирующим воздействием.
Проведенные расчеты для разных реальных рынков самых различных товарных групп показали, что при большом числе конкурирующих продавцов создаются условия для появления признаков совершенной конкуренции, тогда как при малом числе образуются условия для несовершенной конкуренции . При К> 8 уже появляется близкое к золотому сечению отношение /Ц»01,» # 0,62.
мин макс
При дальнейшем увеличении числа К отношение Цмин/Цмакс все больше приближается к 0,62, и рынок самоорганизуется, т. е. стремится к пропорции золотого сечения. Правда, в реальной жизни даже при числе конкурентов К > 8 наблюдаются два варианта поведения рынка. Первый, когда рынок самоорганизуется по цене и стремится к устойчивым пропорциям золотого сечения. При этом достигается минимум затрат на обеспечение стабильности и устойчивости рынка. Второй вариант, когда рынок не самоорганизуется по цене и не принимает устойчивого состояния, и поэтому не удовлетворяет условиям золотого сечения. В этом случае дальнейшее поведение рынка непредсказуемо. Поэтому необходимо соответствующие затраты на рекламу, презентации, лоббирование и т. п.
В первом варианте хаотическая составляющая (или энтропия рынка) мала, а во втором — велика, а что касается структурной составляющей рынка в оценке нестабильности (показатель Джини), то наоборот, в первом варианте она велика, а во втором — мала. Здесь мы рассматривали рынок однотипных товаров со многими продавцами.
мин макс
вующее золотому сечению для некоторых других товаров близкое к золотому сечению. По этим то-
Рис. 3. Необходимое условие устойчивости ценовой структуры на товары на конкурентном рынке
варам рынок самоорганизуется по цене и принимает устойчивое состояние. Однако по ряду причин по многим другим товарам рынок может не самоорганизоваться по цене этих товаров и не принять устойчивого состояния .
Для группы товаров, попавших в зону золотого сечения, размер выручки есть величина устойчивая при прочих равных условиях, что создает благоприятное условие для экспансии данного товара на рынке.
Для остальных товаров, не попавших в зону золотого сечения, необходимо либо искать новые пути воздействия на конкурентов, так, чтобы в итоге приблизить отношение Ц»»н/Ц»акс к 0,62,
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
мин макс
либо пытаться искать другие товарные ниши. Иначе, если товары остались вне зоны золотого сечения, то выручка будет нестабильна под воздействием разного рода дестабилизирующих факторов .
Пропорции золотого сечения всепроникающи, и поэтому они наблюдаются также и в экономических и кадровых показателях деятельности фирм, присутствующих на гармоничном рынке.
Одна из интересных методик индивидуальной психологической оценки сотрудников с использованием концепции золотого сечения разработана российской консалтинговой фирмой «РУНЫ” , которая внедрена на многих предприятиях торговли, строительства, связи, образования и дает хорошие результаты.
В компании или на предприятии между сотрудниками, наподобие продавцов на рынке, образуется конкурентная среда. Для сотрудников, явно или неявно конкурирующих между собой за зарплату, важно не только то, какую зарплату получает тот или иной сотрудник, но и то, какую зарплату получают другие, работающие рядом с ним. Сопоставление сотрудником своей зарплаты с зарплатой других сотрудников определяет иерархию в компании и насколько его значимость находится выше или ниже по отношению к другим. Эта ситуация схожа с ситуацией на конкурентном рынке, и это дает основание считать, что в социальной среде при решении в компании кадровых вопросов и определении необходимого числа сотрудников
можно использовать пропорции золотого сечения, как универсальный механизм самоорганизации.
Принцип золотого сечения можно использовать при определении оптимальной зарплаты сотрудников.
В нормальной компании (фирме) должен работать принцип, при котором оплата каждого сотрудника напрямую зависит от результатов работы всей компании. Тогда в соответствии с правилом золотого сечения можно сформулировать простой алгоритм расчета заработной платы сотрудников компании в кризисных точках: заработная плата любого сотрудника (п — 1)-го уровня штатной иерархии должна равняться заработной плате сотрудника п-го уровня, умноженной на 0,62 . Аналогичной должна быть оплата труда по Единой тарифной сетке. Оплата труда каждого разряда должна быть равной оплате труда последующего разряда, умноженного на 0,62, т. е. на 38 % ниже вышестоящего. На практике это часто не выдерживается, и оплата труда сотрудников соседних разрядов отличается не на 38, а на 5 %, т. е. используется коэффициент 0,95 вместо 0,62.
Например, если компания (фирма) удвоила свой объем продаж и удвоила при этом также свою численность, то она должна соответственно увеличить зарплату каждого сотрудника в 1/0,62 » 1,62 раз.
Такое увеличение зарплаты сотрудников компании по принципу золотого сечения обеспечит устойчивость работы коллектива как трудоспособной команды, и компания избежит упадка или самораспада, который грозит ей при игнорировании назначения зарплаты по принципу золотого сечения.
Для управления бизнесом и анализа финансовых показателей компании весьма полезно применение технологии золотого сечения. Эту проблему с помощью технологии золотого сечения хорошо решает фирма «РУНЫ” .
Рассмотрим кратко управление бизнесом по правилам золотого сечения и системного подхода, разработанных фирмой «РУНЫ” .
Если физическому телу красивого человека присущи золотые пропорции, то передовое общество, которое состоит из отдельных индивидуумов, также обладает этими золотыми пропорциями. Аналогично этому, преуспевающий бизнес тоже подчиняется закону золотого сечения. Поэтому управление бизнесом подразумевает подчинение бизнеса правилам золотой пропорции. Необходимо модель организации бизнеса подчинить правилам золотого сечения. Закон золотого сечения в бизнесе диктует, что максимальный денежный поток компании » = V (1/3) ЕА2 К, где » — денежный поток компании за календарный год, который обычно и является определяющим показателем успеха бизнеса; А — стоимость активов
компании, рассчитанная по рыночной оценке; Е — потенциал компании или сумма способностей каждого индивидуума удерживать и наращивать определенное количество материальных благ, должен быть скорректирован на некоторый коэффициент К, выводимый на основе математических расчетов, построенных по принципу золотыми пропорциями.
Под активами А компании понимаются:
• бизнес-процессы (оборудование, технологии, ноу-хау, программные продукты и др.);
• финансы (прибыльность, ликвидность, финансовая устойчивость и т. п.);
• организационная или корпоративная культура (мера ценностей, стереотипы поведения, основные предположения и т. п.);
• персонал (знания, интеллект, уровень квалификации и т. п.).
Зная активы А компании, можно определить ее потенциал Е. Исходя из материальных и моральных аспектов компании, можно определить корректирующий коэффициент К. Затем можно подсчитать те денежные потоки СЕ, которые организация может генерировать в данный момент времени на имеющихся активах.
Если выстроить систему управления бизнесом по правилам золотого сечения, то можно получить максимальный объем денежного потока.
При старых методах управления бизнесом считается, что для роста денежных потоков (а это главный показатель успеха бизнеса) есть только один способ — это увеличение активов компании и большинство компаний этим и занимаются. Однако часто активы достигают таких огромных объемов, что становится невозможным их содержать, вследствие чего их вынуждены либо распродать, либо отдавать за долги.
Закон золотого сечения подсказывает, что реальные активы, принимающие участие в образовании денежных потоков, не меняется, если не меняется потенциал компании. Для гармоничного развития бизнеса необходимо обязательно, наряду с изменением активов, менять потенциал компании, что определяет обязательные условия системы управления бизнесом. Эта система управления бизнесом включает в себя изменения по всем ниже указанным четырем направлениям или этапам, влияющих на потенциал компании и позволяющим ею эффективно управлять.
Первое направление или этап — упорядочение бизнес-процессов с помощью моделирования и реинжиниринга, позволяющее сделать ясной и понятной общую цель для всех сотрудников компании.
Второе направление или этап — создание работоспособной команды.
Управление командой надо выстроить таким образом, чтобы у каждого сотрудника компании
возникла потребность взять на себя ответственность за успехи компании.
Внедрение фирмой «РУНЫ” второго этапа на конкретном предприятии (Ростовской междугородной телефонной станцией) принесло существенные результаты, в частности, темпы роста доходов компании удвоились.
Третъе направление или этап — это реинжиниринг, как в области технологии и персонала, так и в области организационной культуры. Если основная доминирующая культура в компании окажется клановой, и внутри компании почти семейные отношения, то это обусловливает взаимовыручку и поддержку. Однако это часто порождает недостаточную ответственность и замедляет получение результатов. Противоположность клановой культуре — рыночная культура, порождающая конкурентную способность и более быстрое достижение поставленной цели, но при рыночной культуре из-за внутренней конкуренции затрудняется работа команды на единый результат.
Бюрократическая культура имеет свои недостатки — коррупцию и т. п. Говорят, там, где живет творчество — отсутствует порядок, и наоборот.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Для изменения определенных негативных привычек в той или иной культуре необходимо проведение определенных тренингов как в отдельных группах, объединенных единой целью, так и в командах, перед которыми ставятся конкретные цели и сроки.
Четвертое направление или этап — это финансы, анализ которых позволяет рационально использовать денежные ресурсы. Когда повышается потенциал компании, то вырастают и денежные потоки компании. В результате синергетического эффекта растет стоимость компании.
Когда рассматриваются все четыре взаимосвязанные направления или этапы, ощущается целостность системы. Когда выдергивается какое-либо одно из направлений, ощущается потеря целостности. Любая компания — это как живой организм, в котором все взаимосвязано. Можно лечить один орган, и при этом калечить другой. Только применение системного или целостного подхода к изменениям в организации компании позволяет получить высокий конечный эффект, а применение правила золотого сечения обеспечивает большую устойчивость, минимальные затраты и лучшую гармонию системы (компании).
У руководителя любого ранга должны быть две главные задачи:
— распределить ответственность таким образом, чтобы каждый сотрудник точно знал, что от него желают получить;
— заплатить сотруднику ровно столько, сколько он зарабатывает, в соответствии с взятой на себя ответственностью.
По-видимому, если любая компания, фирма, регион и даже такая страна, как Россия, в целом пересмотрит принципы организации своего развития и выстроит их в соответствии с правилом золотого сечения, то ей удастся не на словах и призывах, а на деле выработать путь гармоничного развития .
В бизнесе организаций, которые применили метод системного управления бизнесом по золотой пропорции, разработанной фирмой «РУНЫ”, наблюдаются оптимизация технологических процессов, минимизация затрат на 15…20 %, увеличение продаж от 6 до 20 %, выполнение бюджета и персональных планов продаж, улучшение качества обслуживания клиентов, увеличение скорости оборачиваемости активов в 1,3 раза, повышение производительности труда на 10 %. В основе метода лежит технология золотого сечения.
Сегодня имеется ряд консалтинговых фирм, умеющих по технологии золотого сечения оптимизировать управление бизнесом, в том числе структуру компании, и обосновать стратегии экспансии на высоко конкурентных рынках.
Технология золотого сечения позволяет эффективно исследовать условия гармоничного бизнеса с применением модели гармоничного рынка .
Таким образом, для конкурирующих процессов в экономике точкой равновесия является соотношение 62 % : 38 %. Распределение доходов и ресурсов наиболее целесообразно осуществлять по правилам золотого сечения.
По этим правилам государством распределяются доходы и ресурсы в Германии, Великобритании и в других так называемых цивилизованных странах.
Для равновесных и устойчивых ситуаций коэффициент Джини равен 0,6 или 0,4, близкий золотой пропорции. Поэтому бюджет стабилизации и развития ООН строится по правилу золотой пропорции .
В ряде работ показано, что объекты природы, экономики, общества стремятся к состоянию гармонического равновесия, когда свободная энергия образования систем стремится к минимальному значению, а отношение между показателями рекурсивных элементов системы стремится к золотой пропорции, и что состояние гармонического равновесия учитывает феномен самодвижения сложных систем .
Интересно, что закон самодвижения (саморазвития) природы есть существующая гармония мироздания, описываемая правилом золотой пропорции для меры беспорядка (хаоса) и порядка. Поэтому при определении экономической эффективности и решения задач устойчивого развития систем целесообразно использование закона золотой пропорции.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ № 2 • 2ВВ4
Всякая система от состояния гармонического и термодинамического равновесия отклоняется благодаря внешнему воздействию. Затем объекты живой и неживой природы стараются разными способами достичь своего гармонического равновесия. При этом живое преимущественно изменяет свое структурное состояние, тогда как неживое преимущественно изменяет свое расположение в пространстве.
Представляет значительный интерес рефлексивный синтез альтернативных вариантов решений в метрике золотого сечения . Предлагается при принятии решений заменить метод выбора альтернативных решений на метод «синтеза альтернатив”. Известно, что когда человек размышляет над сложной проблемой, он интуитивно выдвигает гипотезы возможных решений, которые затем аналитики трактуют как альтернативные варианты, из которых выбирается лучший. При этом худшие варианты отбрасываются. Однако возникает риск ошибиться, ибо истина искомого решения никогда не содержится в одном предполагаемом состоянии. Реальность, как правило, рассредоточена в порядке предположений о возможных решениях. Поэтому некоторые авторы (см., например, работы предлагают механизмы синтеза (а не выбора) нового «хорошего” решения из альтернативных решений. Такая методика перспективна, так как предполагает не выбор, а «синтез” альтернатив с учетом рефлексивных процессов мышления в метрике золотого сечения. При этом для синтеза выдвигается два постулата: метрика золотого сечения соединяет дихоматически выделенные части мира в единое целое и задает гармоническую шкалу его изменения; человек способен в рефлексии синтезировать «осколки” голограммы, отображающей «реальность” интуитивных форм .
В наши дни интерес к закону золотой пропорции возрос с новой силой. В ряде музыковедческих
работ подчеркивается наличие золотой пропорции в композиции произведений Моцарта, Баха, Шопена, Бетховена и др. З. Церетели обнаружил, что гармония стиха в поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре” подчиняется правилу золотого сечения.
Все больше обнаруживается влияние объективного закона золотого сечения на технику, экономику, социальные сферы, управление бизнесом, биологию, психологию, архитектуру, скульптуру, музыку и др.
ЛИТЕРАТУРА
1. Прангишвили И. В. Системный подход и системные закономерности. — М.: СИНТЕГ, 2001.
2. Прангишвили И. В. Энтропийные и другие системные закономерности. — М.: Наука, 2003.
3. Иванус А. И. Модель гармоничного рынка по правилу «золотого сечения” // Практический маркетинг. — 2003. — № 7 (77).
4. Иванус А. И. Заработная плата и «золотое се чение” // Практический маркетинг. — 2003. — № 3.
5. Маленко Т. Н. «Золотое сечение” бизнеса. — www.sectrodi-vins.ru
6. Харитонов А. С. Гармония и симметрия — основы новой технологии управления обществом // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. — М.: ВНИИТИ, 2000. — № 2.
7. Харитонов А. С. Менеджмент по «золотой пропор ции” // В кн.: Социальные, экономические и экологические аспекты устойчивого развития городов. — М. МГФ «Знание”, 1999.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
8. Григорьев Э. П. Принципы и механизмы «синтеза альтернативных решений” в органах государственного управления // Проблемы информатизации. — 2000. — № 4.
9. Григорьев Э. П. Концептуальная основа синтеза альтернативных решений // Информатика и вычислительная техника. — 1997. — № 1/2.
10. Маленко Т. Н. Успехи в бизнесе или закон «золото го сечения” А. с. № 5596 от 20.05.2002, вы данное Российским авторским обществом.
S (095) 334-89-10
E-mail: iveri@ipu.ru □
©иммьимиа
Журнал «Проблемы управления» на компакт-диске Появилась возможность приобретения компакт-диска, полностью воспроизводящего все номера
журнала «Проблемы управления” за 2003 г.
ЭТО УДОБНО И НЕДОРОГО
Стоимость диска равна примерно половине стоимости одного номера журнала. Его смогут приобретать не только библиотеки, но и кафедры вузов, отделы и лаборатории, ученые и специалисты.
Цена диска — договорная.
Заказать диск можно в редакции журнала «Проблемы управления”: 117997, ГСП-7, Москва,
Профсоюзная ул., 65, офис 104 Телефакс (095) 330-42-66, тел. 334-92-00 E-mail: datchik@ipu.ru
Кандидат экономических наук, заместитель директора
ПОДКОРЫТОВ Владимир Николаевич
ЗАО «Капитал-Инвест-Оценка»
620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 40 Контактный телефон: (343) 213-00-30 e-mail: s.p.a.r.k.s@rambler.ru, kiovict@mail.ru
Экономические циклы и числа Фибоначчи
Ключевые словг экономический рост; экономический цикл; циклическое колебание; волна; продолжительность цикла; числа Фибоначчи.
Рассматриваются проблемы, связанные с цикличностью в экономике в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сделан обзор наиболее известных теорий циклов, в частности Дж. Китчина, К. Жуглара, С. Кузнеца, Н. Кондратьева. Особое место в работе занимает анализ циклов С. Кузнеца. Выдвинуто предположение, что продолжительность циклических колебаний в экономике может быть описана с помощью элементов числовой последовательности, известной в математике как числа Фибоначчи.
Устойчивый рост доходов, улучшение качества жизни, повышение благосостояния населения являются ключевыми целями, к которым человеческое общество стремится на протяжении всей истории своего развития. При изучении длительных исторических периодов выявляются неравномерность, неустойчивость экономического роста. Периоды подъема экономики и роста благосостояния сменяются длительными спадами и депрессиями, в основе которых лежат факторы, как внешние (природные явления, войны, революции), так и возникающие внутри самой экономической системы. В этих условиях проблема прогнозирования перепадов в экономике с целью их «смягчения», а также планирования экономического роста приобретает особую актуальность.
В рамках теории экономических циклов выделяют несколько фаз развития: подъем; пик; спад; дно спада. Продолжительностью экономического цикла принято считать расстояние от пика до пика или от дна до дна.
Й. Шумпетер предложил рассматривать экономические циклы в виде трицикличес-кой модели, согласно которой краткосрочные экономические циклы являются составляющими среднесрочных циклов, те же, в свою очередь, объединяются в долгосрочный цикл . Таким образом автор идеи обобщил труды Н. Кондратьева, Дж. Китчина, т К. Жуглара, заложив основу классификации, получившую в настоящее время широкое ° распространение. Й. Шумпетер предположил, что движущей силой экономического щг роста является инвестирование в основной капитал, вызванное инновациями, при ® этом циклические колебания ВВП связаны с неравномерным, скачкообразным харак- | тером их внедрения. <о
В последние годы разрабатывается много теорий , объясняющих волны ин- 5 новаций. Основными проблемами в разработке подобных теорий являются точные ©
датировки начала и конца цикла; кроме того, точки зрения авторов разнятся относительно периодов внедрения отдельных нововведений.
Ряд авторов предполагают, что циклы инноваций с течением времени сокращаются, т. е. изменения в экономике, обусловленные внедрением новых технологий в прошлые временные периоды, способствуют более короткому периоду внедрения новшеств в последующее время. Однако разные датировки . В табл. 1 представлены главные особенности каждого из указанных циклов.
Таблица 1
Виды циклов
Цикл Длина цикла Главные особенности
Дж. Китчина 2-4 года (краткосрочный) Величина запасов — колебания ВНП, инфляции, занятости, товарные циклы
К. Жуглара 7-12 лет (среднесрочный) Инвестиционный цикл — колебания ВНП, инфляции и занятости
С. Кузнеца 16-25 лет (среднесрочный) Доход — иммиграция — жилищное строительство — совокупный спрос — доход
Н. Кондратьева 40-60 лет (долгосрочный) Технический прогресс, структурные изменения
Дж. Форрестера 200 лет Энергия и материалы
Э. Тоффлера 1 000-2 000 лет Развитие цивилизаций
Дж. Китчин увязывал краткосрочные циклы с колебаниями мировых запасов золота. В его работе содержатся данные (табл. 2), позволяющие выделить указанные циклы.
По расчетам циклы Дж. Китчина в среднем составляют 3 года и 4 месяца, или 40 месяцев. В настоящее время их объясняют восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке, колебаниями товарных запасов на складах.
Таблица 2
Циклы запасов (золото) с 1890 по 1920 г. на примере США и Великобритании (даты максимальных значений запасов — год, месяц в долях единицы)
США Великобритания
1 890,62 1 890,73
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
1 893,34 1 893,34
1 896,12 1 896,11
1 899,79 1 900,01
Окончание табл. 2
США Великобритания
1 903,21 1 903,35
1 907,60 1 907,45
1 910,34 1 910,46
1 913,35 1 913,29
1 917,76 1 917,06
1 920,37 1 920,56
К среднесрочным циклам относят циклы К. Жуглара. Изначально К. Жуглар привел в своей работе 8] следующие данные о кризисах:
Франция — 1804; 1810; 1813; 1818; 1826; 1830; 1836; 1839; 1847; 1857;
Великобритания — 1803; 1810; 1815; 1818; 1826; 1830; 1837; 1839; 1847; 1857;
США — 1814; 1818; 1826; 1830; 1837; 1839; 1848; 1857.
Как видим, циклы составляют от 2 лет (с 1837 по 1839 г.) до 10 лет. Можно предположить, что короткие циклы (2-3 года) так или иначе являются составляющими более длинных циклов (8-10 лет).
Объединяя циклы 1810-1813-1818 гг. (Франция), 1810-1815-1818 гг. (Великобритания), а также 1830-1836-1839 гг. (Франция) и 1830-1837-1839 гг. (Великобритания, США), получаем их продолжительность — 8 и 9 лет соответственно. Причем в указанных странах она одинаковая в один и тот же период времени. В результате преобразований данных картина продолжительности циклов с 1803 по 1857 г. стала следующей (табл. 3).
Таблица 3
Продолжительность циклов К. Жуглара
Франция Великобритания США
6 7 —
8 8 4
Продолжительность цикла, лет 8 8 8
4 4 4
9 9 9
8 8 9
10 10 9
Медиана 8
Среднее значение 7,5
Рассчитанное медианное значение продолжительности циклов составляет 8 лет, среднее значение — 7,5 лет.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Следует отметить, что некоторые даты кризисов совпадают во всех трех странах, а именно: 1857; 1839; 1830; 1818 гг. Отрезки времени между указанными годами образуют периоды в 18, 9 и 12 лет соответственно, напоминая продолжительность циклов С. Кузнеца, о которых речь пойдет далее.
В работе приведены данные по аграрной отрасли США с 1865 по 1925 г.
2 000
I 800 ! 600
§ 400
о
§ 200 3
л
в
<и а 100
& 80
<«
со
и
О н 60
и
а>
я 40
\ Л , J /V
1 г— V г
1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 Производство
1865 1875 1885 1895 1905 1915 Цены
Рис. 1. Производство пшеницы в США с 1865 по 1925 г. (ценовая информация)
На диаграммах можно наблюдать в большей степени краткосрочные циклы (3-5 лет) — расстояние по оси Х между ближайшими максимальными значениями (или минимальными значениями), что соответствует их продолжительности. Менее выражены крупные циклы (15-16 лет и более): самые высокие показатели производства пшеницы — приблизительно 1884; 1900; 1915 гг.; цены на пшеницу — 1881; 1908 гг.
Анализ данных, приведенных в работе .
100,000 8о!ооо 60,000
1825 1845 1865 1885 1905 1925 Добыча антрацита
1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 Добыча нефти
Рис. 2 Добыча антрацита (1825-1925 гг.) и нефти (1860-1920 гг.) в США
Рост добычи полезных ископаемых (антрацит, нефть) на протяжении 100 лет говорит о стабильно растущем спросе на продукцию в этот период. Как видно из рис. 2, изменения объемов добычи происходят вокруг повышательных трендов, которые являются частью более крупных колебаний или циклов. Учитывая замедление роста добычи антрацита к 1925 г., можно предположить наличие длительного цикла (200 и более лет) производства с вершиной в отрезке 1940-1950 гг.
Если говорить о нефти, то тренд, также повышательный, представляет собой фактически прямую линию, наклоненную под углом, что свидетельствует о динамично растущем спросе на этот ресурс в рассматриваемый период.
По мнению автора настоящей статьи, долгосрочные циклы производства отдельного вида продукции корректно увязывать с долей в общем объеме производства продуктов заменителей, поскольку численность населения может искажать картину циклов. Так, например, прирост населения Китая обусловил увеличение добычи угля в 1980-е годы , примечательны показатели производства чугуна в 1788-1913 гг. и импорта хлопка в 1780-1914 гг. в Великобритании. Рис. 3, 4 содержат соответствующую информацию. Анализ диаграмм, в частности, производства чугуна показывает существенное его падение в 1842 и 1892 гг., что достаточно близко к переломным точкам циклов Н. Кондратьева. Существенные колебания испытывал импорт хлопка в 1792; 1814-1817; 1860-1863 гг.
Анализируемый период для большинства статистических показателей, представленных в работе С. Кузнеца делает вывод о существовании полных циклов продолжительностью 22 года для производства продукции и 23 года для цен на нее. Причем в рамках экономики США циклы представляются более короткими по сравнению с циклами в европейских странах.
Циклы С. Кузнеца связывают, как правило, со строительными циклами.
Н. Д. Кондратьев в начале 1920-х годов предположил .
Таблица 4
Характеристики длинных волн, идентифицированные Н. Д. Кондратьевым
Длинная волна Фаза Начало Конец
Первая Подъем Конец 1780-х или начало 1790-х 1810-1817
Спад 1810-1817 1844-1851
Вторая Подъем 1844-1851 1870-1875
Спад 1870-1875 1890-1896
Третья Подъем 1890-1896 1914-1920
Спад 1914-1920
Циклическая закономерность была выявлена Н. Кондратьевым на основании следующих показателей: цены, банковского процента, объемов внешней торговли, производства угля и чугуна для ряда крупнейших экономик Запада (Англии, Франции, США).
Даты относительно крупных колебаний производства продукции за длительный период (1780-1913 гг.), близкие к переломным точкам волн Н. Кондратьева, приведенные в работе С. Кузнеца _9_, дают основание полагать справедливыми выводы о циклах продолжительностью 50-60 лет.
Учитывая вышеизложенные обоснования и выводы, автор настоящей статьи считает, что приведенные циклы Дж. Китчина, К. Жуглара, С. Кузнеца, Н. Кондратьева являются составляющими общей системы взаимосвязанных циклических волн, лежащей в основе экономического развития. Кроме того, трендовые кривые, представленные на рис. 2; 3; 4, позволяют предположить наличие еще более длительных циклов по сравнению с волнами Н. Кондратьева (200 лет и более), сходных по продолжительности
с циклами Дж. Форрестера. При этом вполне вероятно, что рассмотренное число циклов не является конечным в общей системе циклического развития.
6,00 4,00
2,00
0,60 0,40
0,20
0,06 0,04
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
-1—
/ /
<5 Е
г -О ■Ц д
у. 4. т.?»
V/’ 4 —
1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 Производство
Рис. 3 Производство чугуна и цены на чугун в Великобритании (1788-1913 гг.)
1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 Цены
)- о- у—
5- 0-
о-
5- —
■ -*
0 /
о-
я»
1 150 и
1 100
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
5 ■ III
ид /М|
1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 Производство
Рис. 4 Импорт хлопка и цены на хлопок в Великобритании (1780-1914 гг.)
1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 Цены
Прогнозирование макроэкономических и микроэкономических показателей деловой активности в различных отраслях производства, долгосрочного и краткосрочного инвестирования, жизненных циклов товаров и предприятий на основании малых и крупных волновых колебаний, по нашему мнению, является перспективной задачей, которая может способствовать эффективному управлению в различных сферах деловой деятельности.
С целью выявления продолжительности циклических колебаний в экономике, их анализа, предлагается использование числовой последовательности, известной в математике как числа Фибоначчи.
Числа Фибоначчи — элементы числовой последовательности: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610; 987; 1 597; 2 584; 4 181; 6 765 и т. д.
В соответствии с рассматриваемой последовательностью, каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел.
Следует отметить, что числа Фибоначчи широко используются для прогнозов изменения цен, курсов валют в рамках технического анализа финансовых рынков (веерные
линии Фибоначчи, дуги Фибоначчи, периоды Фибоначчи, уровни коррекции Фибоначчи). Как правило, анализ в данном случае заключается в построении линий, которые показывают сильные уровни сопротивления и поддержки на рынке в рамках одной или нескольких волн. К недостаткам методов, основанных на числах Фибоначчи, относят возможность их применения в основном по прошедшему рынку, но не по будущему 12].
В статье А. А. Давыдова со ссылкой на работу Б. Грута и П. Фрэншэс оценивается перспективность гипотезы, согласно которой продолжительность волн инноваций может быть описана числами Фибоначчи. Предлагается использовать числа Фибоначчи для описания инновационных циклов, подобно их применению на финансовых рынках, т. е. по длинной циклической волне, рассчитать, «…какие субциклы, соответствующие числам Фибоначчи, будут наблюдаться» 5]. При этом сумма чисел будет соответствовать продолжительности мегаволны. Иначе говоря, предлагаемый метод базируется на ретроспективных данных и предполагает, что продолжительность длинной волны изначально известна.
Автор настоящей статьи, учитывая ранее сделанные выводы, предполагает существование закономерности в продолжительности отдельных циклов, которую может отражать последовательность чисел Фибоначчи. В качестве обоснования данной гипотезы, используя стандартный программный продукт Microsoft Excel, предлагается следующее:
• каждому числу последовательности Фибоначчи присвоить порядковый номер, начиная с 1, т. е.:
числа Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
И!!!!!!!!!! I I
порядковый номер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
числа Фибоначчи: 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765
!!!!!!
порядковый номер: 15 16 17 18 19 20;
• построить зависимость Y (число последовательности Фибоначчи) от X (порядковый номер числа);
• каждому циклу в соответствии с его продолжительностью присвоить порядковый номер, соответствующий наиболее близкому числу ряда Фибоначчи, построить точки на диаграмме и добавить наиболее близкую линию тренда (коэффициент детерминации R2 ~ 1);
• сравнить полученные зависимости.
В качестве данных для построения зависимости между продолжительностью циклов и числами Фибоначчи приняты численные значения рассмотренных ранее циклических волн:
• цикл Дж. Китчина — 3,33 (3 года 4 месяца) года;
• цикл К. Жуглара — 8 лет (из-за разброса значений, принято медианное значение продолжительности цикла);
• цикл С. Кузнеца — 22 года (выбрана продолжительность цикла производства);
• цикл Н. Кондратьева — 51,5 лет (принято среднее значение из диапазона 48-55 лет).
Кроме того, учитывая предположения о наличии более длительных волн (200 лет
и более) по сравнению с циклами Н. Кондратьева, основанные на исследованиях С. Кузнеца, в расчеты включаем продолжительность цикла Дж. Форрестера (200 лет).
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Как отмечалось ранее, циклы Э. Тоффлера (1 000-2 000 лет) связывают с развитием цивилизаций. Несмотря на то, что продолжительность в 1 000 лет близка к числу Фибоначчи 987, по мнению автора, указанный диапазон представляется слишком широким и неточным, в связи с чем принято решение циклы развития цивилизаций рассматривать в соответствии с продолжительностью усредненного цикла жизни суперэтноса, описанного Л. Гумилевым .
В своих трудах, Л. Гумилев на основании обширного исторического материала, касающегося разных исторических эпох и этносов, обоснованно утверждает существование 1 500-летних волн развития суперэтносов (этнических систем, состоящих из нескольких взаимосвязанных этносов). Указанная продолжительность волны и включена в расчеты.
В дополнение ко всем рассмотренным видам волн при построении трендовой кривой учтен годовой деловой цикл, во многом связанный с сезонными колебаниями рыночной конъюнктуры под воздействием изменения природно-климатических условий.
В итоге складывается следующая картина:
• годовому циклу присвоен порядковый номер 2, наиболее близкий к порядковому номеру числа Фибоначчи, соответствующего продолжительности следующего цикла (3,33 года);
• 3,33-летний цикл наиболее близок к числу Фибоначчи 3, поэтому присваивается порядковый номер этого числа 4;
• 8-летний цикл соответствует числу Фибоначчи 8, порядковый номер 6;
• 22-летний цикл близок по значению к числу 21 с порядковым номером 8;
• 51,5-летний цикл близок к числу 55 с порядковым номером 10;
• 200-летний цикл в большей степени ближе к числу 233, чем к 144, поэтому присвоен порядковый номер первого числа — 13;
• 1500-летний цикл достаточно близок к числу 1597 с порядковым номером 17.
На рис. 5 изображены две трендовые кривые. В первом случае трендовая кривая, соответствующая ряду чисел Фибоначчи, выражается экспоненциальной функцией у = 0,4688е0,4774*. Во втором случае кривая, выраженная экспоненциальной функцией у = 0,4427е0,4772*, построена по следующим точкам:
продолжительность циклов в годах: 1; 3,33; 8; 22; 51,5; 200; 1500;
I I I I I I I
порядковый номер: 2; 4; 6; 8; 10; 13; 17.
3 000
8 2 500 Р
§5 2 000 о
Ц 1500
е
5 юоо
^ 500 0
V = 0,4( г^ п < )88еМ77 (ООО < 1х
у? у = 0.44: >7еА772х
—О— О О — ‘ В ! = 0,9! 87
14 16 18 20
4 6 8 10 12
Ряд чисел (порядковый номер)
Рис. 5 Трендовые кривые соответствия продолжительности циклических волн
ряду чисел Фибоначчи
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Как видно из рис. 5, построенные зависимости представляются очень близкими, что дает основание предполагать, как отмечалось ранее автором настоящей статьи, существование закономерности в продолжительности отдельных циклов, которую может отражать последовательность чисел Фибоначчи.
Автор также допускает кроме рассмотренных в настоящей статье циклов, наличие и других волн, входящих в единую систему или модель циклического развития, продолжительность которых может также укладываться в рамки последовательности чисел Фибоначчи.
Выдвинутая гипотеза представляется перспективной, но требует дальнейших исследований для своего подтверждения, дополнения или уточнения, в том числе анализа статистических данных в различных сферах деятельности, прямо или косвенно связанных с процессами циклического развития.
Источники
1. Иохин В. Я. Экономическая теория : учебник. М. : Экономист, 2006.
2. Schumpeter J. Business Cycles: A tteoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. N. Y. ; L., 1939.
3. Hawken P., Lovins A., Lovins L. Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution. N. Y. : Back Bay Books, 2008.
6. Freeman Ch. Long Wave tteory. N. Y. : Edward Elgar Publishing Ltd., 1996.
7. Kitchin J. Cycles and Trends in Economic Factors // Review of Economics and Statistics 1923. No. 5 (1).
8. Juglar C. Des Crises Commercials Et De Leur Retour Periodique En France. P., 1862.
10. Калабеков И. Г. СССР и страны мира в цифрах. Режим доступа: http://kaig.ru/ussr. html.
11. Кондратьев Н. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения : избр. тр. / ред. Ю. Яковец, Л. Абалкин. М. : Экономика, 2002.
12. Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера. 9-е изд., перераб. и доп. М. : Аль-пина Бизнес Букс, 2008.
В современной деловой практике инвесторы и предприниматели при проектировании, анализе инвестиций, расширении бизнеса и управления капиталом пользуются различными методами и моделями расчета, построенных на четких формальных математических законах. Даже если касается такой трудно поддающейся для анализа и прогнозирования среды как рынки, (которые являются более иррациональными, чем вообще следуют какому-то логическому принципу), то и здесь методы вероятностной оценки также выдержаны в четкой научной последовательности.
Однако кроме строго научных и подтвержденных практикой способов управления капиталом и бизнес — процессами, существует ряд технологий, которые хотя и не признаны обладающими научной достоверностью, но, тем не менее, эффективность их использования также имеет свое вполне практическое доказательство.
В данной статье речь пойдет о так называемом «золотом сечении» или системе принципов, построенных на определенном соотношении частей целого, которое содержит понятие гармонии и совершенства. Формула «золотого сечения» используется не только в фармакологии, медицине, живописи, архитектуре, но и с не малым успехом применяется в некоторых видах бизнеса, в том числе в инвестировании на рынках ценных бумаг и трейдинге.
Законы Вселенной, «золотое сечение» и бизнес
С позиции научного определения золотое сечение как принцип соотношения частей целого любой системы (социальной, природной, экономической), дающий определенные совершенные свойства, подпадает под категорию если не псевдонаучных теорий, то, во всяком случае, к некоторой системе эмпирических знаний, т.е. полученных только опытным путем.
С другой стороны, пропорции «золотого сечения» были известны тысячи лет назад строителям египетских пирамид, создателям ирригационных систем Древней Шумеры и Вавилона, ученикам Авиценны, художникам и ученым эпохи Леонардо да Винчи и другим мыслителям и творцам прошлого.
Что касается самого «золотого сечения», то его геометрическая модель представлена на рисунке 1.
Это соотношение также можно представить в виде математического числового ряда: 2/3,3/5, 5/8, где числа 2, 3, 5. 8.13 являются числами Фибоначчи или входящими в еще одну систему числового ряда, которая была определена в начале 13 века итальянским ученым и астрономом Фибоначчи. Таким образом, найденное универсальное соотношение частей целого 38% и 68% или 0.62 и есть то самое «золотое сечение», которое является определенным стандартом гармонии и совершенства.
Если использование такой пропорции в архитектуре или строительстве можно считать оправданным, то какое практическое значение «золотое сечение» может иметь, например, для бизнеса? Оказывается, что в некоторой степени это используется в мировой практике коммерческой и инвестиционной деятельности.
Например, практикой доказано, что наличие соотношения между элементами финансовой системы компании, например, ее частями, составляющими активы и пассивы, дает некоторые конкурентные преимущества на рынке, которые могут быть выражены через четыре элемента бизнес — модели коммерческого предприятия:
- отношение минимальной цены к максимальной, установленной на рынке, и имеет соотношение 0.62
- отношение цены на товар, при котором объем продаж минимален ко всему диапазону цен, равен 0.62
- соотношение объема продаж с торгом к объему продаже без торга также составляет соотношение 0.62
- отношение разности между максимальной ценой и ценой, обеспечивающих максимум продаж, ко всему возможному диапазону цен имеет соотношение 0.62
Кроме «золотого сечения» и чисел Фибоначчи, также имеет широкое применение такое понятие, как Паррето оптимальное соотношение, которое можно выразить через следующие формулировки, например: 20 % затраченных усилий дают 80% результата, 20% капитала, вложенного в бизнес, дают 80% прибыли, 20% штатного персонала приносят компании 80% дохода и т.п. Соотношение 20/80 хотя и не является в строгом смысле «золотым сечением», но по своим параметрам очень близко к нему.
Если же говорить об инвестировании, то модели построения эффективного инвестиционного портфеля во многом схожи с оптимальной пропорцией ценных бумаг того или иного класса, или ценных бумаг и валюты, драгоценных металлов и др. В частности, широкое применение «золотого сечения», а именно построение уровней Фибоначчи, нашло в торговле активами на биржевых торговых площадках.
К примеру, есть общая тенденция к увеличению цены на рынке, и цена на определенный актив возросла со 100 до 200 долларов, после чего начала падать. То ее падение, если исходить из чисел Фибоначчи, скорее всего закончится или вблизи отметки 176,4 (23,6% от предыдущего роста), или вблизи отметки 161,8 (38,2% от предыдущего роста), или вблизи отметки 150,0 (50% от предыдущего роста), или вблизи отметки 138,2 (61,8% от предыдущего роста).
Таким образом, уровни Фибоначчи стали одним из наиболее популярных инструментов технического анализа рынков: их стали использовать в торговле на бирже, сначала – для торговли ценными бумагами, а затем на рынках валюты и других биржевых и внебиржевых торговых площадках, на которых есть возможность представить движения цен в графической динамике.
Кстати, именно эта теория послужила развитию целого класса аналитических инструментов как, например, волновая теория Элиота, большие и малые экономические циклы Кондратьева, статистические модели расчета беты — портфеля и т.п. Для наглядности в качестве примера можно рассмотреть типичный случай того, как используется система «золотого сечения» в биржевой торговле.
Рисунок 2. Построение сетки Фибоначчи на нисходящем тренде
Допустим, имеется на графике некоторого актива нисходящий тренд. На каких уровнях следует ожидать локальных отскоков цены и на каком уровне следует ожидать остановки снижения?
Для этого обычно строится сетка Фибоначчи, которую можно активировать с помощью специальной программы, имеющейся почти в каждой торговой системе, а можно это сделать и вручную на распечатанном графике.
Примечание. Для того чтобы научиться правильно и без ущерба своему торговому депозиту работать с техническими индикаторами, лучше всего получить практические уроки на бесплатных семинарах, которые в частности представляет Учебный Центр БиС -ТВ.
Началом построения сетки в данном случае служит точка начала движения цены вниз, т.е. уровень, когда цена была максимальной. Для ситуации растущего тренда система построения идентична, только началом сетки будет минимальная цена в начале растущего тренда.
Построив такую сетку на уровнях, которые близки к числам Фибоначчи, можно ожидать небольших отскоков на полученных уровнях, часто и используемых трейдерами либо для перезахода в «короткие» позиции, либо для работы в краткосрочном «лонге».
Как правило, такая система работает на любых периодах, однако надо понимать, что на сильно волатильном рынке, особенно когда он находится в состоянии неопределенности (в боковом движении), то уровни Фибоначчи перестают работать, и это следует обязательно иметь в виду.
Обычно такой инструмент хорошо использовать на относительно длительных трендовых движениях цены, что дает трейдерам и инвесторам определенные ориентиры для построения своей торговой стратегии.
Получите книгу БЕСПЛАТНО!
Как за счет государства заработать на недвижимости свой первый миллион
