Сжатие рынка произойдет и по инициативе банков, указывают аналитики «Эксперт РА». По их прогнозам, на рубеж 2020–2021 годов придется всплеск аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций. «С января по июль 2020 года зафиксировано уже шесть таких прецедентов, несмотря на имевшую место заморозку деловой активности», — говорится в обзоре. Банки, которые примут решение о самоликвидации, можно условно назвать пострадавшими от пандемии, считает Беликов: «Накапливается усталость бенефициаров от того, что бизнес не окупается. Поскольку на фоне пандемии возможно еще большее падение финансового результата, это может повлиять на ускорение темпов аннулирования лицензий по решению акционеров. Но стагнация показателей операционной эффективности и рентабельности у некоторых банков — это не новая тенденция, пандемия — скорее «контрольный выстрел» для тех игроков, которые годами не могли оптимизировать эффективность своих бизнес-моделей».
Как себя чувствуют банки на фоне коронакризиса
На 1 июля индекс здоровья банковского сектора, который рассчитывает «Эксперт РА», достиг 90,7%. На начало этого года он составлял 90,5%, а к группе риска аналитики относили 38 банков.
После заметного роста в конце 2019 года показатель стагнирует — в основном из-за паузы с отзывами лицензий, взятой ЦБ, указано в обзоре. «Эксперт РА» считает высокой вероятность дефолта у части игроков, кредитный рейтинг которых находится не выше уровня В+. По состоянию на 1 июля к этой или более низкой категории относились 209 организаций, или больше половины расчетной базы индекса.
«То, что индекс по итогам второго квартала несильно вырос относительно предыдущих значений, а прогноз числа дефолтов несильно снизился, говорит о том, что проблемы в банковском секторе за время приостановки крайних мер регулятивного воздействия продолжили накапливаться», — объясняет Беликов. По его словам, за время пандемии ситуация серьезно не ухудшилась, но «однозначного улучшения здоровья сектора не наблюдается».
Прибыль российских банков начала резко падать в апреле, когда в России был введен режим самоизоляции из-за COVID-19: по сравнению с мартом финансовый результат сектора сократился в шесть раз, до 32 млрд руб. В мае кредитные организации оказались в шаге от убытков, показав прибыль 0,56 млрд руб. В июне ситуация улучшилась, хотя результат второго квартала был сопоставим с показателями 2017 года, когда происходила санация крупных частных банков. В июле банки заработали около 131 млрд руб., финансовый результат вернулся к уровням прошлого года.
Ухудшение операционной среды из-за пандемии и карантинных мер пока полностью не отражено в отчетности кредитных организаций, считают в «Эксперт РА». Банки как минимум до весны следующего года имеют право реструктурировать кредиты клиентам, пострадавшим от пандемии, без доначисления резервов. Из-за этого «стресс капитала и финансового результата отложен на конец 2020-го и 2021 год», указано в обзоре. Но непосредственного влияния кризиса на изменение прогноза дефолтов не оказал, утверждает Беликов.
Повлияет ли пандемия на группу риска
«Отзывы лицензий в конце этого — начале следующего года могут затронуть проблемных игроков, которые еще до пандемии показывали признаки оснований для отзыва лицензии и (или) преддефолтного состояния, но их не вычистили» из-за приостановки регулятивных мер», — объясняет Беликов.
Банковский сектор подошел к новому кризису в хорошей форме, заявила в апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она утверждала, что темпы отзыва лицензий у банков вряд ли ускорятся именно из-за пандемии: «Это только может быть связано с тем, что какие-то банки накопили проблемы в предыдущие периоды, и нынешняя ситуация может их выявить».
Значительного ускорения расчистки на банковском рынке не будет, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов: «Скорее речь идет о возвращении Банка России после карантинной паузы к прежнему темпу работы». По оценкам НКР, в 2020 году количество отозванных по разным причинам лицензий не превысит 25–30. С начала года с рынка ушли 13 кредитных организаций. Впрочем, COVID-19 несколько ускорит выбытие слабых банков в процессе естественной конкуренции, соглашается с прогнозами коллег Проклов.
Как минимум половина действующих кредитных организаций сейчас не может работать эффективно и прибыльно в силу малого масштаба бизнеса, оценивает старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. «Нет смысла гадать, сколько времени займет этот исход, но то, что исход будет продолжаться, — это очевидно», — констатирует она. По ее словам, процесс будет незаметным для большинства экономических агентов, поскольку доля ушедших банков на рынке будет незначительной.
«Количество действующих российских банков может сократиться вполовину на горизонте ближайших пяти лет, и регуляторные послабления вряд ли способны существенно замедлить этот процесс, потому что он носит гораздо более фундаментальный характер», — утверждает Ульянова и делает прогноз, что количество самоликвидаций на рынке тоже будет расти, хотя пандемия сильно не скажется на этой тенденции.
Нацбанк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для его проведения в 2020 году, сообщили в НБУ.
Оценка устойчивости осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review — AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков.
«Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк Расчетный центр, который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости). Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2020 году будут проходить 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы», — заявили в НБУ.
В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
Сначала было отобрано 25 банков по тем же критериям, что и в прошлом году: объем активов, взвешенных на риск, депозитов и кредитов физических лиц. Затем те банки, которые по результатам стресс-тестирования дважды подряд в 2018 и 2019 не нуждались в дополнительном капитале, были исключены из перечня, они будут проходить только оценку качества активов.
Таким образом, в 2020 году стресс-тестирование будут проходить следующие банки:
— Ощадбанк;
— Альфа-банк;
— Укрэксимбанк;
— ПУМБ;
— Универсал Банк;
— Банк Пивденный;
— ТАСкомбанк;
— Мегабанк;
— А-Банк;
— Сбербанк;
— Банк Кредит Днепр;
— Банк Восток;
— МТБ Банк;
— Банк инвестиций и сбережений;
— Правэкс Банк;
— Банк Форвард.
Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2020 году будут обнародованы отдельно на сайте НБУ.
Теги:
Финансы, Национальный банк Украины, банковская система
Банк России снова начал отзывать лицензии у кредитных организаций, возвращаясь к «доковидной» практике регулирования банковской отрасли. Так, 21 августа 2020 года была отозвана лицензия у коммерческого банка «Славянский кредит» . И хотя величине активов кредитная организация занимала 287 место в банковской системе Российской Федерации, а отзыв произошел по ходатайству самой компании, это может быть только началом потока подобных событий.
Это мнение, в частности, разделяют в «Эксперт РА», аналитики которого полагают, что уже к концу года банковский сектор лишится 36 кредитных организаций. Причем количество банков, находящихся в зоне риска, может увеличиться именно за счёт аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, как в случае со «Славянским кредитом». В июле 2020 года Банк России лишил лицензии ещё три банка, а у шести аннулировал лицензию по требованию акционеров финансовых организаций.
Аналитики полагают, что после длительного перерыва в конце 2020 года будет реализована основная запланированная работа по отзыву лицензий, и значительное их число «сдадут» сами акционеры. Сейчас, полагают эксперты, отдельные кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями становятся критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников. Последние, в свою очередь, все чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределенных перспективах получения отдачи на инвестированные средства.
В целом, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина, Банк России проводит довольно последовательную политику по оздоровлению финансового сектора, это касается как кредитных, так и некредитных организаций. Несмотря на то, что основная чистка сектора прошла в предыдущие периоды, Банк России продолжает работу в этом направлении и сейчас.
Согласно данным ЦБ было отозвано 61 и 31 лицензий за 2018 и 2019 год соответственно. С начала 2020 года количество действующих кредитных организаций уменьшилось на 22 (с 442 до 420), при этом лицензий были лишены 13 организаций и еще 9 организаций были реорганизованы. Можно отметить всплеск активности по отзывам лицензий в июле 2020 – из 13 отзывов в 2020 году на июль пришлось 7. В целом в РГБ Банке ожидают, что динамика по отзывам лицензий в 2020 и 2021 году будет примерно сопоставима с 2019 годом, то есть примерно 30-35 отзывов в год с разной интенсивностью в определенные периоды.
Также можно констатировать постепенный рост доли реорганизаций банков за последние годы (слияния, поглощения, отказ от лицензий), указывает Елена Верёвочкина: если в 2018 году было отозвано 67 лицензий и реорганизовано 10 банков, в 2019 году – отозвано 31 и реорганизовано 12, то в 2020 году (на 01.08.2020) отозвано 13 и реорганизовано 9 банков.
По мнению Веревочкиной, реорганизации в виде поглощений, слияний или добровольного отказа от лицензий в среднесрочной перспективе будет все больше. И лучший вариант для собственников нерентабельного (убыточного) банковского бизнеса – это продажа банка (или уступка на определенных условиях) более крупному игроку или продажа стороннему инвестору, однако, желающих приобрести такие активы сейчас на рынке, мягко говоря, не много. В связи с этим некоторые собственники будут вынуждены принять решение о добровольной сдачи лицензии в целях сокращения вливаний в капитал нерентабельной кредитной организации.
И все же группа риска из потенциальных 36 банков из 387 кредитных организаций России – это не такое большое число, полагает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, если смотреть на динамику отзывов и аннулирования лицензий например в 2018 году, то только за 4 квартал их было отозвано 57, правда в 2019 году ситуация существенно сгладилась – в общей сумме за прошлый год с арены по решению ЦБ ушло всего 69 банков, за 2018 – всего 139 банков.
Пока в текущем году превалирует решение самих акционеров аннулировать лицензии из-за невозможности оптимизировать бизнес модель и вывести банк в прибыль, указывает эксперт. Учитывая, что пандемия имеет долгосрочный эффект влияния, проще «умертвить» кредитную организацию, чем ждать, пока она выйдет на докризисные показатели. И важно понимать, что уход с рынка наиболее слабых игроков будет происходить и дальше, поскольку сама по себе бизнес-модель банков из группы риска является устаревшей, и коронавирус в этом плане выступил как определенный рычаг, ускоривший процесс оздоровления системы.
Нельзя назвать такую тенденцию отрицательной, повторяет Алексей Антонов: для российского банковского сектора она закономерна, поскольку регулятор уже не первый год реализует стратегию сжатия рынка. Если смотреть по индексу здоровья банковского сектора, рассчитываемого тем же «Эксперт РА», то на 1 июля он достиг значения 90,7% — в сравнении с показателем на начало года это рост на 0,2%. При этом к группе риска тогда эксперт относили даже 38 банков. И если исходить из этого, то ситуация ко второй половине года даже чуть улучшилась.